简述期货套期保值的基本原理
- 期货
- 2024-07-24 21:38:49
- 47
![简述期货套期保值的基本原理](http://wxnzbj.com/imgs/771.jpg)
套期保值的基本原理是1、套期保值的基本原理是建立对冲组合,使得当产生风险的一些因素发生变化时,对冲组合的净价值不变。2、【答案】:C,D 由于受相近的供求等关系的影响,...
套期保值的基本原理是
1、套期保值的基本原理是建立对冲组合,使得当产生风险的一些因素发生变化时,对冲组合的净价值不变。
2、【答案】:C,D 由于受相近的供求等关系的影响,同一品种的期货价格和现货价格之间通常具有较高的相关性,期货价格与现货价格变动趋势通常相同且变动幅度相近。这为实现套期保值提供了前提条件。所以C、D选项正确。
3、对于一种商品来说,在现货市场和期货市场同时存在的情况下,在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约,因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同,并且随着期货合约临近交割,现货价格与期货价格趋于一致。
4、期货价格随现货价格的上涨而上涨。根据查询大众网官网显示,原理是:期货交易过程中期货价格与现货价格虽变动幅度不完全一致,但变动的趋势一致,故当现货价格上涨时,期货价格也会上涨。
5、套期保值原理是:期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致,但变动的趋势基本一致,所以当现货价格上涨时,期货价格也会上涨。因此通过这个方法可以进行套期保值。如:预计未来大豆的现货价格会下降,则就在期货市场买入空头的大豆期货合约,将来大豆真的下跌了,也就进行套期保值了。
6、套期保值的基本原理是什么?套期保值的原理是用期货价格的波动来对冲现货价格的波动,从而将风险控制住。
套期保值原理
套期保值原理:交易者为管理因其资产、负债等价值变化产生的风险而达成与上述资产、负债等基本吻合的期货交易和衍生品交易的活动。套期保值,俗称“海琴”,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。
期货市场上通过套期保值规避风险的原理:针对的是既在现货市场又在期货市场同时存在的商品。在同样的时间、空间内会受到相同经济因素的影响和制约。两个市场的价格变动趋势相同。随着期货合约临近交割,现货价格与相对应的期货价格趋于一致。
套期保值能够实现转移价格风险的目的,主要是基于以下的原理:(1)同种商品的期货价格走势与现货价格走势基本相同 对于特定商品来说,其现货价格和期货价格的波动都要受到相同经济因素的影响和制约,因而在一般情况下这两个价格的变动趋势是相同的,涨时同涨,跌时同跌。
套期保值的原理 (1)基差交易 在现实操作当中,套期保值并非机械地买现货抛期货,更重要的是判断现货和期货的强弱关系来灵活调整期现头寸,从而达到规避风险获取利润的目标。期现货强弱关系本质上就是对基差的判断。基差(basis)是指某一特定品种于某一特定的时间和地点内现货价格与期货价格之差。
套期保值原理是什么
套期保值原理:交易者为管理因其资产、负债等价值变化产生的风险而达成与上述资产、负债等基本吻合的期货交易和衍生品交易的活动。套期保值,俗称“海琴”,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。
期货市场上通过套期保值规避风险的原理:针对的是既在现货市场又在期货市场同时存在的商品。在同样的时间、空间内会受到相同经济因素的影响和制约。两个市场的价格变动趋势相同。随着期货合约临近交割,现货价格与相对应的期货价格趋于一致。
股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响,从而它们的变动方向是一致的。因此,投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓,则在市场价格发生变化时,他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。
本文链接:http://wxnzbj.com/qi/206813.html
上一篇:002235安妮股财富股吧
下一篇:etf白银持仓量增加说明什么